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47487 CESGRANRIO (2010) - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2 / Conhecimentos Bancários

Analise as proposições a seguir, a respeito de operações financeiras.

I - A instituição deve providenciar a conferência periódica do saldo de caixa, pelo menos por ocasião dos balancetes e balanços, procedimento extensivo a todas as dependências da sociedade que tenham sob sua responsabilidade a guarda e controle de numerário, devendo o respectivo termo de conferência, devidamente autenticado, ser arquivado para posteriores averiguações.
II - As aquisições de ouro, no mercado físico, registram-se em Títulos e Valores Mobiliários pelo custo total, em subtítulos de uso interno que identifiquem suas características de quantidade, procedência e qualidade.
III - O saldo das aplicações em ouro físico, por ocasião dos balancetes e balanços, deve ser ajustado com base no valor de mercado do metal, fornecido pelo Banco Central do Brasil.
IV - Os títulos e os valores mobiliários adquiridos por uma instituição financeira devem ser registrados pelo valor efetivamente pago, inclusive corretagens e emolumentos, e devem ser classificados nas seguintes categorias: títulos para negociação, títulos disponíveis para venda e títulos mantidos até o vencimento.
V - São considerados como de livre movimentação os depósitos à vista mantidos por pessoas físicas e jurídicas de direitos público e privado.

São corretas APENAS as proposições
  • a)
    I, II e III.
  • b)
    I, III e IV.
  • c)
    II, III e V.
  • d)
    I, III, IV e V.
  • e)
    II, III, IV e V.

47620 CESGRANRIO (2010) - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2 / Economia

Um investidor possui uma carteira de R$ 1.000.000,00, com um Valor em Risco (VAR) de R$ 30.000,00 para 15 dias úteis e nível de confiança de 99%. Isso significa que o investidor

  • a)
    terá 99% de probabilidade de não perder mais que R$ 30.000,00, se mantiver a carteira nos próximos dias úteis.
  • b)
    terá uma perda de R$ 30.000,00, com probabilidade de 99%, se mantiver a carteira nos próximos 15 dias úteis.
  • c)
    terá um retorno de R$ 30.000,00, em 15 dias úteis, com probabilidade de 99%.
  • d)
    poderá sofrer uma perda de R$ 30.000,00, por dia, nos próximos 15 dias úteis.
  • e)
    poderá ganhar 97% de retorno, com 99% de probabilidade, se mantiver a carteira nos próximos 15 dias úteis.

47621 CESGRANRIO (2010) - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2 / Economia

A duração de um título de 2 anos de prazo, que promete pagar uma quantia fixa no vencimento, sem cupom ou qualquer outro pagamento anterior, é
  • a)
    maior que 2 anos.
  • b)
    de 2 anos.
  • c)
    menor que 2 anos.
  • d)
    de 1 ano.
  • e)
    de menos que 1 ano.

47622 CESGRANRIO (2010) - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2 / Economia

Um investidor comprou por R$ 22,00 uma opção de venda de certo ativo A, opção tipo americana, num mercado bem organizado, com oportunidades desprezíveis de arbitragem, sendo o preço de exercício R$ 100,00. Desconsiderando as despesas com a operação, como corretagens, emolumentos, juros sobre o capital empregado, etc, no momento da compra da ação, no mesmo mercado, o ativo A estava sendo negociado a

  • a)
    R$ 22,00.
  • b)
    R$ 44,00, no máximo.
  • c)
    menos que R$ 66,00.
  • d)
    menos que R$ 78,00.
  • e)
    R$ 78,00 ou mais.

47623 CESGRANRIO (2010) - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2 / Economia

Usando o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e considerando-se dois ativos de risco, com retornos esperados iguais e desvios padrões iguais, seus preços serão

  • a)
    diferentes, se os investidores forem neutros em relação ao risco.
  • b)
    diferentes, pois os ativos podem ter covariâncias diferentes com a carteira de mercado.
  • c)
    iguais, pois é o mesmo retorno e o mesmo risco.
  • d)
    iguais, se os investidores apresentarem aversão relativa constante em relação a risco.
  • e)
    crescentes, caso aumente a aversão a risco entre os investidores.

47624 CESGRANRIO (2010) - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2 / Economia

Uma carteira de investimentos se compõe de dois ativos, A e B, cujos retornos esperados e desvios padrões de retornos estão expressos na tabela abaixo.

A participação em valor de A na carteira é de 50%. Se a covariância entre os retornos de A e de B for nula, é possível afirmar que o retorno esperado e o desvio padrão do retorno da carteira serão, em % a.a., respectivamente,
  • a)
    20 e 14
  • b)
    15 e 14
  • c)
    15 e 12
  • d)
    15 e 10
  • e)
    10 e 16

47625 CESGRANRIO (2010) - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2 / Economia

Um certo investidor aplica em ativos com risco uma proporção constante de sua riqueza. Logo, ele apresenta, em relação a risco,
  • a)
    neutralidade.
  • b)
    propensão negativa.
  • c)
    aversão absoluta decrescente.
  • d)
    aversão absoluta constante.
  • e)
    aversão relativa crescente.

47626 CESGRANRIO (2010) - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2 / Economia

Quando um investidor faz uma venda de um título a descoberto, isso significa que

  • a)
    comprou anteriormente a descoberto.
  • b)
    comprou e depois vendeu o título no mesmo dia.
  • c)
    vendeu sem saber a data futura de entrega.
  • d)
    vendeu um título que não possuía.
  • e)
    aumentou o risco de sua carteira de investimentos.

47627 CESGRANRIO (2010) - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2 / Economia

Uma ação preferencial de determinada empresa promete pagar ao seu titular dividendos futuros, periodicamente. Se algum destes pagamentos não for feito, a(o)
  • a)
    empresa será considerada inadimplente.
  • b)
    falência da empresa poderá ser decretada.
  • c)
    data de vencimento da ação preferencial será antecipada.
  • d)
    ação preferencial deverá ser recomprada pela empresa.
  • e)
    pagamento de dividendos às ações ordinárias poderá ficar bloqueado.

47628 CESGRANRIO (2010) - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2 / Economia

Considere o jogo descrito pela matriz de possibilidades abaixo, na qual os valores entre parênteses indicam, res- pectivamente, o ganho do agente 1 e o ganho do agente 2.


Analise as seguintes proposições sobre esse jogo:

  • a)
    I, apenas.
  • b)
    I e II, apenas.
  • c)
    I e III, apenas.
  • d)
    II e III, apenas.
  • e)
    I, II e III.